Банк России обсудит с рынком перспективы развития макропруденциальной политики в области розничного кредитования

Банк России подготовил доклад для общественных консультаций, посвященный дальнейшему развитию макропруденциального инструментария в сфере розничного кредитования. Целью доклада является сбор мнений участников рынка (банков и других финансовых организаций) и иных заинтересованных лиц о предлагаемых Банком России инструментах прямого количественного ограничения в отдельных сегментах розничного кредитования.

В настоящее время Банк России в рамках макропруденциального регулирования применяет надбавки к коэффициентам риска, которые способствуют повышению устойчивости банковского сектора за счет формирования запаса капитала. В случае реализации стрессового сценария этот запас может быть направлен на покрытие убытков, а также на сохранение способности финансовых институтов продолжать кредитование экономики. При этом данные меры оказывают косвенный эффект и на динамику потребительского кредитования, делая его менее выгодным для банков.

В мировой практике макропруденциального регулирования, помимо требований к капиталу, применяются инструменты прямого количественного ограничения. Как правило, такие подходы предполагают либо установление прямого запрета на выдачу рискованных видов кредитов (займов), либо ограничение доли выдачи кредитов (займов) с определенными характеристиками в общем объеме выдач. Количественные ограничения могут быть установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков, соотношения справедливой стоимости предмета залога к сумме основного долга по ипотечным кредитам, срока, оставшегося до погашения кредита (займа), и иных критериев.

Исследования эффективности макропруденциальных инструментов показывают, что в целях эффективного ограничения системных рисков целесообразно использовать комплекс мер, включающий и капитальные меры, направленные на повышение устойчивости банков, и количественные ограничения, позволяющие напрямую управлять динамикой высокорискового кредитования.

В представленном докладе Банк России предлагает для обсуждения способы имплементации инструментов прямого количественного ограничения в существующую систему макропруденциального регулирования.

В докладе также отмечается, что при применении макропруденциальных мер необходимо отслеживать их возможные побочные эффекты, в частности проявления регулятивного арбитража. В сегменте необеспеченного потребительского кредитования с банками конкурируют микрофинансовые организации (МФО). Портфель потребительских микрозаймов в общем объеме потребительских кредитов и займов на 31.03.2019 составил 1,9% (за год доля выросла на 0,4 п.п.), в связи с чем говорить о существенном перетоке заемщиков из банков в МФО нельзя. При этом характерные для рынка МФО высокие темпы прироста потребительских микрозаймов (на  31.03.2019–50,3% год к году) частично обусловлены эффектом низкой базы. В отношении данного рынка Банком России уже принят ряд мер, способствующих сокращению закредитованности населения. Так, установлено ограничение максимальной ПСК – не более 1% в день, а также размера максимальной переплаты по процентам – не более 2Х от суммы займа (не более 1,5Х от суммы зай‑ ма – с 01.01.2020). Кроме того, с 1 октября 2019 г. вводятся повышенные коэффициенты риска (50%, а с 01.01.2020–65%) при расчете норматива достаточности по микрозаймам, выданным заемщикам, с ПДН выше 50%. По мере роста рынка МФО риски регулятивного арбитража могут возрастать, и тогда может стать целесообразным использование универсальных макропруденциальных инструментов, воздействующих сразу на  все организации, осуществляющие деятельность на рынке кредитования.

Источник: пресс-служба Банка России.