Обзор рисков финансовых рынков. Информационно-аналитический материал Банка России. Январь 2020 года

40% микрозаймов, выданных физическим лицам в IV квартале 2019 года, приходится на заемщиков с ПДН > 80% (для кредитных организаций данный показатель в декабре 2019 г. составил 23%). Об этом свидетельствуют результаты первого исследования показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций, проведенного Банком России. При этом в 54% случаев для оценки дохода МФО используется значение среднедушевого денежного дохода в регионе местонахождения заемщика (данные Росстата). Данные приводятся в опубликованном регулятором «Обзоре рисков финансовых рынков.

С 1 октября 2019 года Банк России ввел обязанность по расчету ПДН для МФО (НМФК1 и НМКК1 – для МФК и МКК соответственно). С целью анализа текущей долговой нагрузки заемщиков МФО Банк России провел исследование, в котором приняли участие 18 крупнейших МФО (66,1% от рынка потребительского микрофинансирования). Опрос проводился в отношении микрозаймов, выданных физическим лицам в IV квартале 2019 года.

Согласно результатам исследования, для заемщиков МФО в целом характерна повышенная долговая нагрузка: более половины выдач микрозаймов (53,7%) приходится на заемщиков с ПДН более 50%, при этом 36,9% выдач микрозаймов – заемщики с ПДН более 80%. Заемщики с ПДН более 80% в основном сконцентрированы в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа (Installment) – 70,6% от совокупного объема выдач микрозаймов заемщикам с ПДН более 80%, что в целом соответствует доле этого сегмента в общем объеме рынка микрозаймов. При определении доходов заемщиков МФО активно используются данные Росстата (53,9% выдач микрозаймов). В соответствии с комментариями участников рынка, данное обстоятельство частично связано с необходимостью сохранения МФО высокой скорости принятия решения о выдаче микрозаймов, что является одним из конкурентных преимуществ МФО.

В сегменте займов «до зарплаты» (PDL) доля выдач микрозаймов заемщикам с доходом более 40 тыс. руб. составила 41,7% против 17,8% в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа. На этих же заемщиков (с доходом более 40 тыс. руб.) приходится третья часть (34,1%) совокупного объема выдач заемщикам с ПДН более 80% в сегменте PDL и 11,3% в сегменте Installment. Данные отличия в сегментах обусловлены не тем, что в сегменте PDL обслуживаются более обеспеченные клиенты (средний доход для Installment составляет 32,1 тыс. руб., для PDL – 15,7 тыс. руб.), а более активным использованием МФО, специализирующимися на займах «до зарплаты», права на учет доходов заемщиков при расчете ПДН из заявления клиентов на предоставление потребительского займа, чем данных Росстата (пункт 3.7. указаний Банка России № 5114-У и № 5115-У).

Первые оценки влияния повышенных надбавок к коэффициентам риска по микрозаймам, выданным заемщикам с ПДН более 50%, на достаточность капитала МФО возможно будет сделать после получения надзорной отчетности от рынка в I квартале 2020 года. В то же время возможный негативный эффект в значительной мере будет компенсироваться значительным запасом капитала у МФО (медианное значение норматива достаточности капитала МФК – 30,5%, МКК – 54,4% по состоянию на 30.09.2019).

Подробно ознакомиться с  «Обзором рисков финансовых рынков» можно по ссылке >>>.