Регулятор отмечает замедление роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам

Замедляется рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, в  том числе благодаря введению надбавок к  коэффициентам риска в  зависимости от  показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России за ноябрь-декабрь 2019 года.

•  Введенные Банком России макропруденциальные меры способствовали как замедлению темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, так и накоплению банками буферов капитала.
•  Отмечаются методологические различия в оценках показателя долговой нагрузки по Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» (далее – Указание № 4892-У) и внутренним методикам банков.
•  Доля предоставляемых кредитов заемщикам с ПДН более 80% (рассчитанным в соответствии с Указанием № 4892-У) постепенно сокращается.

Банк России в 2019 г. для ограничения роста долговой нагрузки физических лиц и формирования банками буфера капитала на покрытие возможных будущих потерь два раза повышал надбавки к  коэффициентам риска по  необеспеченным потребительским ссудам (НПС): с  1  апреля и  с  1  октября. С  1  октября надбавки к  коэффициентам риска зависят не  только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки заемщика.

С момента введения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПДН месячные темпы роста задолженности в сегменте НПС демонстрируют замедление по сравнению с предыдущим годом и предыдущими двумя кварталами, в том числе при устранении сезонности. Приведенные к годовому выражению темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца (с устранением сезонности) составляют 17,8% на 1 декабря 2019 г.; номинальный годовой темп прироста – 21,2% (максимальное значение составляло 25,3% на 1 мая 2019 г.).

Замедление роста во второй половине 2019 г. во многом связано с действием макропруденциальных мер, сдерживающих предложение кредитов. Количество поданных заявок на кредиты наличными в III квартале 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 20%, тогда как количество одобренных банками заявок возросло лишь на 8,4%. Надбавки к коэффициентам риска формируют у банков буфер капитала, который может быть использован в случае реализации кредитных рисков. С начала 2019 г. буфер капитала, формируемый надбавками в сегменте НПС, увеличился с 0,24 до 0,51 п.п. достаточности капитала банковского сектора на 1 декабря 2019 года. Иными словами, в случае установления надбавок к НПС на нулевом уровне достаточность капитала банковского сектора была бы выше на 0,51 процентного пункта. Текущего уровня буфера капитала достаточно, чтобы покрыть 80,5% убытков в случае реализации кредитного риска, наблюдавшегося в 2013–2014 гг. (годовой рост резервов на возможные потери по ссудам на 7,2% от задолженности по кредитному портфелю).

Макропруденциальные надбавки в большей степени оказывают влияние на капитал банков, предоставляющих кредиты заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки (с ПДН более 80%). По таким кредитам установлена максимальная надбавка к коэффициенту риска – 110–220 п.п. (при изменении ПСК от 0 до 30%), которая стимулирует банки снижать объем предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

При расчете банками доходов заемщиков с  использованием внутренних моделей2 доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80% в III квартале 2019 г., составила 12%, увеличившись на 3,5 п.п. за квартал. Данный подход к расчету долговой нагрузки отличается от установленного Указанием № 4892-У. Во внутренних моделях банки учитывают в том числе неофициальный доход заемщика. Расчет ПДН в соответствии с Указанием № 4892-У является более консервативным, так как опирается преимущественно на официальные подтвержденные доходы физического лица. В связи с этим наблюдаются различия в значениях ПДН, полученных в рамках обследования согласно Указанию № 4892-У.

При расчете ПДН в  соответствии с  Указанием № 4892-У доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила 23,9% в октябре и 22,4% в ноябре. Доля таких кредитов постепенно снижается как из-за  влияния надбавок к  коэффициентам риска на  достаточность капитала банков, так и  из-за  совершенствования банками процессов расчета ПДН. Среди заемщиков с ПДН более 80% значительная доля приходится на кредиты заемщикам, доходы которых банки не смогли подтвердить в соответствии с Указанием № 4892-У. По мере налаживания банками процессов проверки доходов клиентов доля таких кредитов будет снижаться.

Подробно ознакомиться с Обзором можно по ссылке >>>.